前言

大数据时代，数据成为决策最为重要的参考之一，数据分析行业迈入了一个全新的阶段。本书在介绍金融工程理论与方法的基础上，设计了R语言函数及其计算应用，本书之所以采用R语言，是因为它免费使用、更新，且有大量可随时加载的有针对性的程序包，而Matlab、SAS、SPSS、EViews、Stata、SPLUS等都是收费软件。R语言简洁的输出和强大的帮助系统为用户提供了极好的自学环境，因此受到广大用户的欢迎。

金融工程是以现代金融学、数学、统计学、运筹学和计算机科学等为理论基础的新兴交叉学科。它运用工程技术的方法（如数学建模、数值计算、模拟仿真等技术），设计、开发和实施新型的金融衍生产品，创造性地解决金融问题。如期货的套期保值策略等一系列的优化计算，期权定价计算要用到的随机过程、偏微分方程和数值分析，期权定价的二叉树方法的一系列的递推计算。金融工程模型的计算不仅工作量大而且计算过程复杂，必须借助计算机软件工具来实现。因此，本书在介绍金融工程理论方法的基础上，通过目前流行的自由免费R语言工具，编制不同的R语言函数，对各种金融工程模型进行计算，以供有志于从事金融工程、金融数学、数理金融、计算金融、量化金融、投资学、金融学、保险学、经济学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计等专业研究和教学的读者参考，并适当地考虑了它的深度和广度。

本书的显著特点是实例丰富，实用性强，在介绍各种金融工程基本理论与方法的基础上，利用实际数据给出应用的例子，因而具有一定的理论价值和应用价值。本书有很强的针对性。通过学习本书，读者能掌握使用R语言解决各种金融工程计算问题的方法和技巧。书中各章详细介绍了各种金融工程实例的R具体操作过程，读者只需按照书中介绍的步骤一步一步地实际操作，就能掌握全书的内容。

本书的内容安排如下： 第1章是金融工程导论； 第2章介绍金融工程定价方法及其R语言函数计算； 第3章介绍远期合约及其R语言函数计算； 第4章介绍期货合约及其R语言函数计算； 第5章介绍期货套期保值及其R语言函数计算； 第6章介绍互换合约及其R语言函数计算； 第7章介绍期权合约及其策略； 第8章介绍BlackScholes期权定价方法及其R语言函数计算； 第9章介绍期权定价的蒙特卡罗模拟方法及R语言函数计算； 第10章介绍二叉树法期权定价及其R语言函数计算； 第11章介绍有限差分法期权定价及其R语言函数计算； 第12章介绍奇异期权及其R语言函数计算； 第13章介绍利率衍生证券及其R语言函数计算。所有金融工程的R语言函数在R3.2.0版本下调试通过。本书最后提供了R语言的两个附录。

本书是作者多次从事金融工程学、投资学、金融学、保险学等专业本科生与研究生的科研与教学的总结，书中部分内容也是广东省科技计划项目（2015A070704058）、广东省普通高校人文社会科学项目（2015WTSCX031）、珠三角科技金融产业协同创新发展中心项目（2015）的阶段性成果。作者的硕士生罗文晋帮助我调试了蒙特卡罗模拟、二叉树、有限差分等期权定价的部分R语言函数，在此表示感谢。由于时间和水平的限制，书中难免出现一些纰漏，恳请读者谅解并提出宝贵意见。

作者

2016年6月于广州